2023-05-10 14:56:27
今日点睛
50ETF先抑后扬，波动率维持稳定，期权持仓量显著回升。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2653.54点，下跌12.48点，跌幅为0.47%，成交505.47亿元。
50指数权重前十的成分股中，6支股票上涨，3支股票下跌，其中，权重最大的中国平安下跌3.53%。
50指数前十权重成分股
日期：2018.4.27，数据来源：WIND
标的上证50ETF（代码：510050）先抑后扬，收盘报2.642元，下跌0.013元，跌幅为0.49%，日内振幅为2.45%，成交额为21.79亿元。
50ETF日线走势
日期：2018.4.27，数据来源：WIND
02
期权行情分析
期权认购合约互有涨跌，其中，成交量最大的购5月2650合约下跌5.24%，持仓量最大的购5月2700合约下跌2.04%；认沽合约多数上涨，其中，成交量最大的沽5月2650合约上涨4.36%，持仓量最大的沽5月2700合约上涨8.96%。
当日成交量前五期权合约
日期：2018.4.27，数据来源：WIND
当日持仓量前五期权合约
日期：2018.4.27，数据来源：WIND
期权总成交101.24万张，其中认购成交54.68万张，认沽成交46.55张; 总持仓136.20万张，其中认购持仓86.69万张，认沽持仓49.52万张; P/C成交比0.85，P/C持仓比0.57。
成交量和持仓量
日期：2018.4.27，数据来源：WIND
各到期月份成交量和持仓量统计
日期：2018.4.27，数据来源：WIND
03
波动率分析
50ETF历史波动率维持上一交易日水平， 5日和20日波动率最新值分别为23.34%和20.22%；平值合约加权平均隐含波动率为23.31%，较上一交易日微幅上升。
50ETF历史波动率
日期：2018.4.27，数据来源：WIND
平值合约加权平均隐含波动率及波动率差
日期：2018.4.27，数据来源：WIND
04
策略提示
光大证券衍生产品部
徐立峰
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